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大数定律

对某个变量 XX 和 任意正数 ϵ\epsilon 有

P{∣X−E(X)∣≥ϵ}≤D(X)ϵ2P\{ |X-E(X)|\geq \epsilon \}\leq\frac{D(X)}{\epsilon^2}

这个式子叫做切比雪夫不等式,它说明如果 D(X)D(X) 越小,XX 的取值就越集中于 E(X)E(X) 附近

它还等价于

P{∣X−E(X)∣<ϵ}≥1−D(X)ϵ2P\{ |X-E(X)|< \epsilon \}\geq 1-\frac{D(X)}{\epsilon^2}

因为是对立事件

如果说有 X1,X2,⋯ ,Xn,⋯X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots 好多个独立的随机变量,对于任意正数 ϵ\epsilon:

lim⁡n→∞P{X‾−E(X‾)<ϵ}=1\lim_{n\to \infty} P\{ \overline{X} - E(\overline{X})<\epsilon \}=1

也就是 X‾\overline{X} 依概率收敛到 E(X‾)E(\overline{X})

nAn_A 是 nn 次独立试验中 AA 发生的次数,P(A)=pP(A)=p,对于任意 ϵ>0\epsilon>0 有

lim⁡n→∞P{nAn−p<ϵ}=1\lim_{n\to \infty} P\{ \frac{n_A}{n}-p<\epsilon \}=1

也就是 nAn\frac{n_A}{n} 依概率收敛到 pp

我也不知道怎么说,但是它要求服从同一分布,E(Xi)E(X_i) 存在

lim⁡n→∞P{X‾−E(X‾)<ϵ}=1\lim_{n\to \infty}P\{ \overline{X} - E(\overline{X})<\epsilon \}=1

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